枻同学回答（1）
Adam2023-04-27 11:10:41
Adam可以的
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所以正相关是没有这个公式是么？另外，从公式看期货价格还是大于远期，为什么是负相关呢
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对的，正相关没有公式。
不是呀，负相关的条件下：是期货利率大于远期利率（对应的是：期货价格低于远期价格）。
当S与利率负相关时，利率上升，期货价值下降，对于期货的多头而言，产生亏损，亏损产生的融资费用要以较高的利率进行融资（因为负相关，此时利率上升）；当利率下降，对于期货的多头而言，期货价值上升，保证金余额上升，多余的保证金可以取出以当前较低的利率进行投资。综上所述，当利率与资产价格负相关时，期货赚钱的时候赚的会更少，亏钱的时候亏的会更多，期货相比较远期，吸引力更差，所以此时期货价格低于远期价格。
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