王同学
回答（1）
Adam2023-04-26 12:57:43
Adam同学你好，是的呀。
时间对于美式看涨期权和美式看跌期权来说，都是正向影响。时间越长，代表可选择的余地越多，所以期权的价值是越高的。
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那这里的d选项为啥是对的呢
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四说的是.A decrease in time to expiration.，即T的减小。
T减小，美式看涨看跌的价值都是减小的呀【变化是同向的呀，这就是“+”】。题目问的是same impact，又没说期权价值增加。
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