Lucia2023-04-26 09:12:18

同学你好，三种方法都是巴Ⅱ提出的计量资本金的方法，是前一种计量有缺陷然后提出后一种，三种方法彼此都是独立的。
在基本指标法(Basic Indicator Approach，BIA)中，操作风险资本设定为相当于过去三年年总收入的15%。总收入定义为净利息收入加非利息收入。
标准法(Standardized Approach)将银行的所有业务分成八大业务条线，然后将每个业务条线的收入乘以对应的权重之后求和，将此调整权重之后的收入与0比较，选取调整权重之后的收入和0之间的较大值，然后把前3年的收入求和后除以3。当过去三年中有某年收入负数时，将负数按0来计，分母依然为3。
高级计量法(Advanced Measurement Approach，AMA)将银行的业务分为8大业务条线、7类损失事件，可以构成8×7的损失表格来搜集损失数据。表格的行表示损失事件的类别，表格的列表示业务条线。每个单元格搜集每个业务条线对应每类损失事件的频率和损失金额，构成操作风险损失分布。共计56个单元格，即56个操作风险损失分布。在考虑不同业务条线间的相关性，不同损失事件间的分散化的基础上，将56个分布整合成为一个操作风险损失分布。在此分布中可以计算预期损失，给定置信水平下的VaR值，预期损失与VaR之间的损失用经济资本覆盖，超过VaR值的部分通过购买保险进行风险管理。
考试时会告知使用哪种方法计算，选择对应方法计算即可。