王同学回答（1）
Adam2023-04-24 20:23:09
同学你好，不是呀。
这题考察的是convexity adjustment，如下图（期货利率大于远期利率）。
这个主要是因为S和R反向，又因为期货的每日结算机制，导致期货价格低于远期价格（也就是期货利率大于远期利率）
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Adam2023-04-24 20:23:09同学你好，不是呀。
这题考察的是convexity adjustment，如下图（期货利率大于远期利率）。
这个主要是因为S和R反向，又因为期货的每日结算机制，导致期货价格低于远期价格（也就是期货利率大于远期利率）
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