Y2023-04-24 15:28:18
Y这个题目怎么做，为什么老师说三个月是0.75，三个月不应该是0.25吗？听不懂在说什么
回答（1）
最佳
Adam2023-04-24 16:04:45
Adam同学你好，FRA约定的是未来某个时间点开始，进行为期一段时间的借贷。
这题第二行说的是：three months，意思是“为三个月的借贷”。
什么时候开始呢？，题目最后说的是：sixth month。即在6月开始进行为期三个月的借贷，所以结束时是0.75时刻。。
T2时刻（0.75）存在利息差，这个利息差折现到T1时刻(0.5时刻)就是payoff。折现到0时刻就是value
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片