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老师像障碍期权不也是在障碍价格的时候断开吗(不连续),为啥不对呢
同学你好,不是呀。注意这里强调的是payoff如果障碍期权一直都不敲入,那么payoff就一直是0啊。如果敲入了,那么之后的payoff就是和正常期权一样的比如max(0,ST-K),这就是连续了。相对来说,两值的期权跳空更明显一些
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