天堂之歌

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王同学2023-04-23 21:55:11

老师像障碍期权不也是在障碍价格的时候断开吗(不连续),为啥不对呢

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回答(1)

Adam2023-04-24 13:50:15

同学你好,不是呀。
注意这里强调的是payoff
如果障碍期权一直都不敲入,那么payoff就一直是0啊。如果敲入了,那么之后的payoff就是和正常期权一样的比如max(0,ST-K),这就是连续了。

相对来说,两值的期权跳空更明显一些

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