133****6248回答（1）
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Adam2023-04-23 12:55:38
Adam同学你好，
日历价差，由两个到期时间不同的同种期权构造的价差策略。可以由看涨期权构成，也可以由看跌期权构成。
由看涨期权构造的日历价差，卖出一个到期时间比较短的看涨期权，买入一个到期时间比较长、具有相同执行价格的看涨期权。构造出一个和蝶式价差很像的策略，赌标的资产价格波动小，此时获得收益。
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