天堂之歌

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阿同学2023-04-21 12:32:25

delta gamma为正就是说明对大小移动都不敏感的意思吗,其他greeks有什么需要注意的 吗

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回答(1)

Lucia2023-04-26 10:35:04

同学你好,不完全正确。在期权定价中,Delta表示标的资产价格变化对期权价格的影响程度,而Gamma表示Delta随标的资产价格变化的变化率。当Delta和Gamma都为正时,表示期权价格会随着标的资产价格的上涨而上涨,且上涨幅度相对稳定,不会因为价格变化幅度的大小而有大幅度的变化。这种情况下,可以认为期权对于标的资产价格的大小移动都不敏感。

但是,如果标的资产价格变化太大,使得Delta和Gamma发生剧烈变化,那么期权价格可能会出现不同程度的波动。此外,其他因素如时间价值、利率等也会对期权价格产生影响。因此,在实际应用中,需要综合考虑多种因素来确定期权价格对于标的资产价格变化的敏感程度。
其他greeks注意他们的定义、图像就行。

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