赵同学回答（1）
Lucia2023-04-23 10:23:58
Lucia同学，你好，
A选项在市场压力下，高斯copula提供了比其他copula更多的尾部依赖性是不对的，在危机时都有尾部依赖性。
B选项讲的不是Gaussian copula，Gaussian copula:是用正态分布来建模的，不是二项分布
C选项不能保证copula的相关系数和输入变量之间的相关系数能相等，而且变量之间有非常多的相关系数。
D选项保留输入变量的边际分布，同时定义它们之间的相关性结构。关于copula函数，这是一组算法，可以通过excel实现。Copula函数可以将随机变量的联合分布与其各自的边缘分布联系起来，并将它们与相关系数联系起来。该函数主要用于信用风险领域，银行可以使用它来衡量两家公司同时违约的概率。与边缘分布相对应的词是边缘分布，这是关键词。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片