赵同学回答（1）
Lucia2023-04-21 09:15:52
Lucia同学你好，这道题目比较综合，结合数量分析这门课一起考的，考察了二项分布计算违约概率，同时也考察了累积分布的概念，这道题目没有给出具体的数值计算VAR,ES，我们就根据定义去计算，VAR表示在一定置信水平下的最大损失，所以我们需要去计算在这个置信水平下95%，99%有多少损失，我们使用二项分布计算违约概率，这个概率也是相当于分布的面积，没有损失的概率是91.27%，还没有达到95%，99%，我们再计算损失一个的概率，是8.498%，91.27%+8.498%=99.768%，所以损失一个既在95%的置信水平下，也在99%的置信水平下。
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