严同学2023-04-19 18:43:29
严同学麻烦解释一下C和D
回答（1）
最佳
Lucia2023-04-20 09:41:19
Lucia同学你好，
C Portfolio越granular（粒状，更多资产），其实就是分散化的概念。
非预期损失是受到损失相关性影响的，如果损失相关系数都是1，意味着你损失，我也损失，那么非预期损失一定是很高的，如果损失相关系数是0，意味着你损失和我没啥关系，那么非预期损失自然会小一些。
EL其实就是风险敞口乘以PD*LGD，敞口除非在净额结算存在的情况下，会被抵消，或者题目告诉你别的抵消条件的情况下，你考虑抵消，不然和portfolio的分散没关系。因为组合el其实是各个资产el的简单加总。
D 虽然在理论上，当贷款产品被准确定价时，银行不需要预留准备金，但在现实的实践中，银行应该对预期损失进行准备。
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