你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

张同学2023-04-18 21:07:32

Portfolio B has β(B,M)=0.30*20.0%/15.0%=0.40 有些看不懂，为什么用0.3x20%，0.3是B的波动率和市场波动率的相关系数吗，或者是关于什么的相关系数

查看试题

回答（1）

Lucia2023-04-19 09:34:55

同学你好，这个是β系数的计算公式，相关系数是投资组合是市场之间的相关性。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录