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希同学2023-04-18 17:33:17

r上升，p下降，题中说希望在r上升获利，不是买入put或者卖出call吗?

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回答（1）

Lucia2023-04-19 10:14:57

同学你好，可以看老师讲解的视频，在利率上涨的时候，看涨期权的价值是上涨的，看跌期权的价值是下降的，所以我们选择看涨期权，同时题目还要求zero vega，所以选择ITM的期权。

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