枻同学2023-04-17 10:34:18
枻同学老师请问DV01该怎么理解，还是没明白，包括公式您能再解释一下吗
回答（1）
Adam2023-04-17 17:30:00
Adam同学你好，这个在第四门课有详细的讲解。
duration说白了，就是利率变化对债券价值的影响程度。而DV01就是利率变化0.0001，债券价格变化量。
他的公式是：DV01=MD*P*0.0001.
我们之前学的这个公式：deltaP=-MD*P*deltay，他其实就是：利率对债券价格求一阶导而得出的。然后再次基础上当deltay=0.0001时，deltaP就变成了DV01
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