欢同学2023-04-16 20:00:58
欢同学这里跟这章后面的练习题，我不太分得清。这里的DV01是所有期限的都同步提高了1基点才用现在的价格-初始价格=DV01。但是后面这个例题求30年KR01直接就只考虑了30年的，没把其他年份的算进来。是否可以理解DV01=各关键利率的KR01相加之和？
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Lucia2023-04-17 13:54:35
Lucia同学你好，第一个例题是计算的是30年期的KR01，所以就是将30年期利率变化1bp之后的价值减去初始价值，计算的就是30年期的关键利率久期；第二个例题也是类似的，计算0-2年期的变化，是用变化1bp之后的债券价格99.976减去初始债券价格99.9955，计算出DV01。DV01的概念和KR01的概念是相似的，都是利率变动1bp债券价格的变动量。
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