181****31272023-04-15 18:35:03
181****3127请问这里图中的forecast和题目中说的capm excess market return的6%是一样吗？如果已经给出att的forecast为什么还要计算capm的forecast呢什么区别呢？
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Lucia2023-04-17 09:26:11
Lucia同学你好，这里计算的return是不一样的，这道题计算出来的是4.8，是使用AT&T的ERP乘以β算出来的，这个计算的是其中一个因子的回报，是计算的要求回报，forecast是实际预测的回报。
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老师为什么erp就是capm的excess return呀？erp全称是什么呢
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同学你好，全称是enterprise risk premium，也就是excess return
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