181****31272023-04-15 18:31:32
181****3127请问老师这道题问的是capm对att的forecast，那不应该算的是rf+B（Erm-rf）吗？为什么反而算的是excess return呢？
回答（1）
Lucia2023-04-17 09:15:48
Lucia同学你好，这道题比较特殊，这里题目写的是8.0% for the chemical industry and 6.0% for all other industries，对比表格的数据可以看出这些excess return就是forcast。所以这道题实际上想求的forcast实际上就是不含rf的超额收益，另外这道题也没有给出rf，可以默认为rf等于0。其他题目如果给出了rf，如果要用APT模型进行计算还是要把rf带入其中进行计算。
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