joyyy2023-04-15 16:12:42
joyyy老师，这道题为什么这样做啊？对应哪个知识点？麻烦解释一下
回答（1）
Lucia2023-04-17 10:26:36
Lucia同学你好，这里考察的是久期对冲，考点在Non-Parallel Term Strucuture Shifts
这里久期敞口是4.78，要把这个敞口对冲至0，我们使用一个两年期的证券，他的久期是每一百美金0.67，那么每一美金对应敞口就是0.67/100，需要买4.78/0.67/100份证券来对冲，把这个敞口对冲至0。
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