181****31272023-04-15 11:33:42
181****3127请问老师那里有说过capm是normally distributed呢？可以解释一下为什么它是normally distributed吗
回答（1）
Lucia2023-04-17 09:10:37
Lucia同学你好，CAPM假设正态实际上是因为马科维茨方法假设收益率正态。首先关注CAPM模型的假设，假设中强调CAPM使用马科维茨的资产选择方法，也就是说CAPM也必须遵循后者的基本假设。马科维茨资产选择方法关注了收益率的方差。因此联想到，只有在正态假设下，方差才能很好的（较为全面的）度量收益总额风险。也就是说如果只用方差表示风险，隐藏的假设就是收益率正态分布。
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