181****31272023-04-14 18:59:23
181****3127请问老师为什么还可以有第二条有效前沿呢？我们不应该认定是只有一种market portfolio吗？怎么可以根据你投资的组合在画出来一条有效前沿呢？
回答（1）
Lucia2023-04-17 09:04:09
Lucia同学你好，这个在同一条有效前沿上，都在有效前沿上的市场组合和无风险利率的连线CML线上，斜率是相同的，所以他们的夏普比率是相同的哦。
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我的困惑是两个组合确实都在cml上，但是只有market portfolio是有效前沿的切点，所以高于market portfolio的点在cml上但是是高于有效前沿的呀？
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同学你好，高于market portfolio的点在cml上是高于有效前沿的，在有效前沿上的组合和在CML线上的组合都是有效的哦。
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