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严同学2023-04-13 20:32:13

为什么USD是本币呢？最后问题问的是delta on Euro，这样算的是外币的delta吗？如果是算外币的 delta为什么收益率调整的时候还是用本币减外币，这样算出来不是USD的delta吗？

回答（1）

最佳

Lucia2023-04-14 11:55:31

同学你好，这里是间接标价法，美元是本币，EUR是商品，call option on the Euro表示call标的资产是Euro，计算出来的是USD的delta.

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