上同学回答（1）
Lucia2023-04-14 10:51:02
Lucia同学你好，B选项意思是：基于隐含波动率的方法使用衍生品定价模型和当前衍生品价格来估算隐含波动率，而不必求助于历史数据。使用从Black-Scholes期权定价模型中获得的隐含波动率作为未来波动率的预测指标是这类模型中最突出的代表。以BSM为例，我们如果知道期权价格，时间，利率，执行价格，标的资产价格，就可以到推出波动率，这个波动率就是隐含波动率，这个波动率是可以作为未来波动率的预测指标的。
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