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181****31272023-04-12 17:12:12

请问为什么treynor ratio就表示是well diversified 而 sml也是除以的系统风险却表示只关注系统性风险但不代表没有非系统风险呢？

回答（1）

Lucia2023-04-13 10:17:46

同学你好，treynor ratio除以的是β，一般用于充分分散化的组合，SML是CAPM的图像形式，也是使用β，它表示对于承担系统性风险的补偿，但是不代表没有非系统性风险，但是这个可以通过分散化投资降低非系统性风险。

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