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aaa2023-04-09 20:44:18

为什么这种情况payoff就是在t1呢？

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回答（1）

Adam2023-04-10 15:43:49

同学你好，这个是FRA的交易惯例，特殊记忆就可以了。
由于我在T1时刻知道利率，这意味着就已经知道了未来的利息差。所以不同在等到未来，直接在T1进行价值payoff计算就可以了。这是FRA的一种交易惯例。

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