赵同学回答（1）
Lucia2023-04-10 10:45:19
Lucia同学你好，并不是对于所有希腊字母都适用，对于深度实值的看跌期权，随着到期日的临近，theta是变大的，因为随着到期日的临近，投资者可以马上行权就能赚到钱，所以时间的流逝对于投资者而言是好的，theta是变大的。
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那深度实值的看涨期权，为什么不想赶紧到期立刻行权呢
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同学你好，深度实值的看涨期权也希望快点行权
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深度实值的看涨期权那theta也是正的么？
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同学你好，只有深度实值的看跌期权的theta是正的，其他都是负的，深度实值看涨期货价值也会随着时间衰减的影响会更大吧，也是可以用数学推导证明的，不过比较复杂，记住只有深度实值的看跌期权的theta是正的。
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