AliceZhou2023-04-08 10:59:40
AliceZhou老师，这个forward和futures的定价为什么是这个样子的呢，我还是不理解，这两个讲的时候不是没区别吗，为什么算delta的时候这样画图推导的，能否详细解释一下呢
回答（1）
Lucia2023-04-09 18:50:13
Lucia同学你好，远期价值计算是在同一时间点上，对于long方来说，在t时刻，value=远期t时刻价格-St，我们可以直接将合约价值与市场价值相减得到远期价值；
对于期货而言，它是逐日盯市的，每日结清交易，相当于就是新的一天就重新开一个合约，所以期货价值计算和远期价值计算就会有所不同，期货价值直接就是计算t时刻合约价格即是合约价值。
计算delta就是求一阶导，对它的价值求导。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以期货t时刻的价格就是他那个时刻标的资产的价格✖️e^（rt）对吗？我记得原来老师好像讲过期货逐日盯市的结算具体操作，但是找不到在哪个地方了，您能跟我讲一下吗？
- 追答
-
期货t时刻的价格就是他那个时刻标的资产的价格✖️e^（rt）
逐日盯市就是每天结清盈亏。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片