Krystal2023-04-07 22:14:57
Krystal21题的B选项和13题的c选项对比，为什么13题表述CAPM是apply to inefficient portfolios，但是21题B选项说CAPM是effficient?麻烦具体解释下
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Lucia2023-04-08 19:39:54
Lucia同学你好，CAPM使用的是β系数作为风险因子，所以仅仅是对于系统性风险的补偿，它可以用于有效组合和非有效组合都可以应用，但是CML上的都是有效的组合。
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老师你理解错我问得的了，我没问CML.针对CAPM,13题C说的CAPM can apply to inefficient portfolios,，这不就和这题的efficient相悖吗
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同学你好，CAPM可以用于有效组合和非有效组合。
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