Michael2023-04-09 22:58:31

学员你好。

A的说法是正确的，Correlations among variables can be incorporated into a Monte Carlo simulation。比如说在建模期权的时候可以同时考虑股价的随机变化和市场上利率的随机变化，不仅如此，还可以约束这两个随机变化的相关系数（比如相关系数假定为0.7）；
B的说法是正确的，Monte Carlo simulations can handle time-varying volatility，一般的波动率都是假设常数，但是模拟可以假定波动率在不停变化。
C的说法是不正确的，Monte Carlo methods can be used to estimate value-at-risk (VaR) but cannot be used to price options，蒙特卡洛模拟可以处理美式欧式期权，甚至是障碍期权。
D的说法是正确的，For estimating VaR, Monte Carlo methods generally require more computing power than historical simulations.也是这个方法最大的缺陷，需要大量的计算运力。