133****62482023-04-07 08:15:11
133****6248这里的干扰项的久期，实际意义是什么呢，什么情况下会有用
回答（1）
最佳
Adam2023-04-07 16:52:03
Adam同学你好，
9是benchmark 国债现货的久期，并不是长期国债的久期
对冲工具是长期国债期货。这个期货的标的资产国债有很多。而空头方最想使用的是CTD.所以是8.4
这么说吧，你在选ctd时，考虑的是成本最低，但怎样才是成本最低。自然是要有一个benchmark就可以进行对比了。这个benchmark债券的久期是9。
这个benchmark债券的久期是9可以用来分析他的利率敏感程度，我们在第四门课有讲。
但就这题而言，没什么意义
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