133****62482023-04-06 22:45:07
133****6248Long basis和long hedge有什么区别，怎么感觉方向相反呢，有点不理解了
回答（1）
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Adam2023-04-07 16:49:25
Adam同学你好，这个很简单。是的。
long basis就是在赌基差上升。未来基差上升，就赚钱。
和前面讲的差不多
这是从对冲的角度考虑问题的。
对冲者已知资产将在t2时刻卖出，并且在t1时刻持有了期货空头头寸（也就是short hedge【或者说short futures】）。资产实现的价格为S2，期货的盈利为F1-F2。由这种对冲策略得到的实际价格为：
S2+F1-F2=F1+b2
所以未来基差b2越大，获利越大。
即long basis就是short hedge，都是在赌未来基差变大
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