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天堂之歌

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LLLLL2023-04-06 20:39:34

可以解释一下bcd选项吗

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回答（1）

最佳

Lucia2023-04-07 10:33:34

同学你好，可以看两个模型的公式，前面的系数就是权重，EWMA相当于是对于前一天波动率的平方和收益率的平方的加权平均，GARCH就是前一天波动率的平方和收益率的平方、长期方差项的加权平均。

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