AliceZhou2023-04-05 18:23:18
AliceZhou老师，这个地方horizon的比较，VaR和ES说信用风险的周期是一年，而压力测试多的弗兰克法写的是九个月，那这怎么比？9个月<1年？我不理解老师举的例子
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Lucia2023-04-05 22:09:14
Lucia同学你好，这里时间不一致没有可比性，我们比较都是在同一期限下进行比较，另外压力测试的结果我们也不会直接拿来和VAR/ES比较，是不一样的方法，计算出来的结果肯定也是不一样的。
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老师，那这个会出题目吗？有没有例题
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同学你好，三者比较的暂时没有看到，都是针对某一个模型的考察。
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