欢同学2023-04-02 18:06:16
欢同学1、哪里有单独讲外汇期货的定价？跟远期的不一样？2、用外汇的forward rate=外汇spot rate+基点/10000 和用抛补利率平价算出来的远期/期货的利率是一回事么？运用上。
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Adam2023-04-03 14:28:47
Adam同学你好
1：其实就是带红利的远期期货定价。F=S(1+R)/(1+Q)....或者是在讲FX时，F=S(1+RYYYY)/(1+RXXXX)
2：前面的是，市场会直接给出远期汇率是XXX基点，所以实际的远期汇率就是：spot+XXX基点。
这类似市场上直接给出。
而通过平价公式算出来的，是一种合理的“理论上”的汇率。
就像期货一样，我们通过公式算出来的是期货的合理价格，但市场上还是给出了一系列不同的价格【这些也是期货价格】
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