VaRf =/Δ/VaRs这个公式不能看成是线性的么？这样的话就不能排除掉期权的两个选项了吧？

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回答（1）

同学你好，VaRf =/Δ/VaRs这个公式可以看成是线性的，期权是非线性产品所以可以排除掉。

追问

那这题为什么直接就排除掉期权了，期权本身是非线性的，但是用了这个公式不就是线性得了么，你听听这个老师的讲解然后看看是不是有点矛盾

追答

同学你好，不是使用这个公式就会变成线性的。

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