欢同学2023-03-02 13:19:32
欢同学However, the stock fluctuated both up and down roughly evenly.这句话怎么理解？用股票来对冲，但是股票价格实际上很稳定，不可以理解即便德尔塔没有充分对冲完，也不影响么
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Lucia2023-03-03 09:50:37
Lucia同学你好，这里说的是标的资产，投资者是卖出的看涨期权，价格涨的时候是亏钱的，价格跌的时候是赚钱的，波动率变为20%，然后说股票价格涨跌是均匀的，说明由于一阶变化的影响不大，导致亏钱的是二阶量，也就是gamma.
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