枻同学2023-02-28 21:18:52
枻同学请问white noise 是不是在连续的两个时间段一定不能是相同的分布，不然ρ会是0？不同阶段的方差都是一样的吗？
回答（1）
ES2023-03-02 12:41:22
ES白噪声过程不需要特定的分布假设
1.普通的白噪声过程满足三个特性：
1.1 均值为0
1.2 方差为常数
1.3 没有自相关性与相关性
2.至于iid.白噪声和高斯白噪声会要求更严格的假设
如果白噪声过程中的观测值是独立的，并且不相关，则该过程被称为独立白噪声。如果该过程也遵循正态分布，则称为正态白噪声或高斯白噪声。
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