欢同学2023-02-26 09:46:50
欢同学t1到t2之间非条件违约概率就能理解为在0-t1内不发生违约吗？有点不理解这个地方，麻烦老师讲一下
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Lucia2023-02-26 22:58:39
Lucia同学你好，因为指数函数是无记忆性的，如果是无条件违约概率的话，是不受到年限的影响的，计算t1-t2的违约概率是等于0-t1的违约概率，你可以计算试试结果是成立的。
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我不太明白这个计算过程。1-e^-t1*hazzrd rate=0-1时刻违约的概率，那么同样1-e^-t2*hazzrd rate是0-2时刻有违约的概率，那怎么后者减前者就变成了1-2时刻违约且0-1时刻不违约呢？怎么理解且后面这点
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同学你好，看下图例子，指数分布的条件分布具有无记忆性，每一年计算出来的概率都是一样的，它和开始时间无关，只和持续期有关。
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