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天堂之歌

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153****01882023-02-24 21:54:09

1.为什么第22题，有没有套利机会算Treynor-ratio呢？2.为什么套利机会，要买Treynor-ratio大的，卖ratio小的？

回答（1）

Lucia2023-02-26 16:04:38

同学你好，
1、题目说了是完全分散化的组合，就是使用Treynor-ratio

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2、Treynor-ratio高，表明未来收益高，现金要买入，未来能赚钱 Treynor-ratio低，未来收益低，卖出低价的产品

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