你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

aaa2023-02-23 12:40:10

看跌期权风险中性下的执行概率和Δ分别是什么

回答（1）

Lucia2023-02-26 22:56:51

同学你好
看涨期权风险中性下的执行概率是N(d1)
Δ=-N(d2)
对于看跌期权风险中性下的执行概率和Δ我们并不研究，考试也没有这一块的考点，不要求掌握。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录