我同学2023-02-21 16:05:48
我同学convexity adjustment是指什么呢？指泛指futures和forwards之间的差别吗？具体 是 什么差别呢
回答（1）
Shawn2023-02-21 16:30:21
Shawn同学你好，凸度调整来自于欧洲美元期货（EDF）。因为EDF的标的资产是利率，但是关键在于：如果是较短的期限（比如1年内），可以假设EDF标的利率和对应的远期利率相同。而如果是较长的期限（1年以上），标的利率和远期利率就不等了，这个时候就需要进行凸度调整，调整的是远期利率。
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