欢同学2023-02-21 10:59:58
欢同学1.既然theta跟gamma是上下正好相反，那能否得出theta call=theta put？2.long 的theta小于零，那short的theta就反过来一定大于零？
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Lucia2023-02-21 13:47:53
Lucia同学你好
1、看涨期权和看跌期权的Vega是相等的，但是得不出theta call=theta put
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2、大多数期权的Theta都是小于0的，但有一个特例，是欧式实值看跌期权，该期权的Theta会大于0。long和short的结果是相反的。
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long跟short的theta是图形围绕0上下对称相反（类似gamma）还是怎么相反呢？如果是前者，那根本不需要非得ITM的put才是才大于0
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同学你好，如果是long，我们用+表示买入，如果是short表示卖出，用-表示，图像是相反的。
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