欢同学2023-02-21 10:49:27
欢同学为什么ITM的欧式看跌期权的theta是大于零的？越临期，期权价格不贬值么？跟现在期权赚钱有什么关系呢？theta又不能随着持有人的意愿而变，不能说我希望它立马到期这个希腊字母就变成正了吧
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Lucia2023-02-21 13:55:13
Lucia同学你好，正的theta表示时间的流逝对你是有利的，对于深度实值的欧式看跌期权随着时间临近就到了行权的日子，行权就能够拿到钱，对于投资者来说时间流逝对于他是有利的，所以theta大于0
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但既然是深度实值了，St价格很低很低，未来总会上涨，不可以说欧式看跌不能提前行权，此时深度实值，但随着到期期权价格会下降呀
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但是如果股价是要上涨的，就不是深度实值的，这个前提是深度实值。
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