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AliceZhou2023-02-20 20:09:54

老师，能在讲一下θ＞0这个特例吗？是我long了一个European put option然后希望时间过快一点吗？然后怎么就theta大于0了

回答（1）

Lucia2023-02-22 15:25:55

同学你好，正的theta表示时间的流逝对你是有利的，对于深度实值的欧式看跌期权随着时间临近就到了行权的日子，行权就能够拿到钱，对于投资者来说时间流逝对于他是有利的，所以theta大于0

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