153****01882023-02-20 19:56:47
153****0188这一题，1.deep in the money有什么用呢？2.利率的变化，对call和put price有什么变化呢（红框里的）？可以解释一下原因吗
回答（1）
Lucia2023-02-21 11:56:12
Lucia同学你好
1、deep-in-the-money表示深度虚值，知道这个条件我们就能够知道put或者call的delta
deep-in-the-money call delta=1
deep-in-the-money put delta=-1
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2、当其他因素不发生变化时，如果无风险利率上升，标的资产价格的预期增长率可能上升，而期权买方未来可能收到的现金流的现值将下降，这两个因素都使看跌期权的价值下降。因此，无风险利率越高，看跌期权的价值越低。而对于看涨期权而言，标的资产价格的增长率上升会导致看涨期权的价值上升，而未来可能收到的现金流的现值下降会导致看涨期权的价值下降，理论证明，前一个因素对看涨期权的价值的影响大于后一个因素。因此，无风险利率越高，看涨期权的价值越高。
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