鸡同学2023-02-20 03:20:17
鸡同学老师 能帮我回答一下追问里的问题吗？之前的我点赞并且采纳了，我怕这个追问会被系统过滤掉。
回答（1）
最佳
Shawn2023-02-20 09:34:06
Shawn同学你好，题目本身是有问题的，基于看涨期权的特征，执行价格不会高于市场价格而且高出这么多。同时发行权证之后由于股票发行数量的增加，股价会下降，这就更不符合条件的设定。一般我们在考试中，只需要记住变换后的公式即可：
权证的价格 = N/(N+W)*call value，股价下降幅度 =W/(N+W)*call value。
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