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AliceZhou2023-02-16 16:32:08

老师，左边的那个式子KP01里不是已经包含Δy=1bp了吗？为什么还要乘以Δy？然后右边的式子又是怎么推出来的？

回答（1）

Lucia2023-02-17 09:36:11

同学你好，KR01表示关键利率变动1bp，债券价格的变动量，用公式表示就是KR01=Δp/Δy，所以，Δp=KR01*Δy
右边的波动率是对左边的式子左右两边求波动率算出来的。

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