你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

158****44982023-02-16 10:36:00

为什么这里是低估风险呢，ρ不是大于零吗？

回答（1）

最佳

Lucia2023-02-16 10:54:47

同学你好，平方根法则假设收益相互独立，相关性为0，当ρ>0时，我们计算出来的VAR值是要更大的，但是我们继续使用平方根法则计算，结果就低估了。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录