189****66162023-02-15 16:26:56
189****6616这个题目不明白为什么s1=s2，是因为这个组合的超额收益和波动率都没变吗
回答（1）
Lucia2023-02-15 17:44:28
Lucia同学你好，原本这个投资者是100%投资在了CML线上的市场组合，现在投资者改变了对于组合的权重，也就是借30%的无风险资产投资了130%的市场组合，其实就是在CML线的右边的borrowing线上，这两个组合都是在CML线上的，我们知道CML线的斜率就是夏普比率，那么同一条直线上的点斜率都是一样的，所以说两个组合的夏普比率是一样的，也就是S1=S2.
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