Lucia2023-01-16 15:21:37

同学，你好，这里需要区分本币和外币，这里使用的是间接标价法：这道题汇率变动情况是：0.9 dollar/euro变成0.93 dollar/euro,dollar是标价货币，euro是外币，算商品，或者标的资产；此时欧元升值，美元贬值；gamma=delta变化量/0.03,delta变化量=-2400,新的delta=27600，是正的，为了对冲delta，我们就要short商品（标的资产、外币），在这里就是euro。另外一开始gamma为负，所以他应该是short option，对于标的资产价格的变动，他最好是不行权只赚得期权费，最差的情况就是亏钱，另外这里欧元升值，short option是亏钱的。
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