153****01882023-01-07 20:40:07
153****0188请问key-rate-exposure这里不太明白，1.key rate exposure 是指在term-structure中，横坐标的maturity对纵坐标rate的影响有几年比较大吗,所以叫key-rate？2.比如5-year key rate exposure为4.8💲是什么意思呢，实际意义可以解释一下吗？
回答（1）
Lucia2023-01-11 10:40:58
Lucia同学你好，
在多因素风险模型中，使用的风险度量工具是关键利率(Key Rate)。关键利率是指当前金融市场中公认的常用的重要利率水平，如Wind数据库所公布的国债利率等，并不指定某种利率特定为关键利率。关键利率敞口意思是受到关键利率变动所带来的风险敞口，比如5-year key rate exposure为4.8，表示5年期的关键利率变动导致的风险敞口是4.8
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